Definição drawdown forex

Definição Forex Drawdown.

Explicação de redução de divisas, significado de retirada de Forex. O que é Drawdown no Forex?

Drawdown forex é a diferença entre o saldo da conta e o patrimônio líquido ou é referida como a diferença entre o pico e o capital no patrimônio líquido. Como se pode saber, o saldo patrimonial muda de acordo com o P / L da posição aberta. Quando o saldo patrimonial cair abaixo do saldo da conta (ou seja, quando seu patrimônio está perdendo mais do que seu saldo), ele é referido como uma redução. O Drawdown mede a maior perda que uma conta leva, portanto, os comerciantes e os investidores devem prestar atenção à redução, pois fornece uma visão geral sobre a perda tomada pela conta.

Drawdown pode ser representado de várias maneiras; Percentagens, Pips ou em lucros.

O gráfico abaixo mostra uma redução de 11%, representada em porcentagens e Pips.

Figura 1: Drawdown em porcentagem.

Figura 2: Drawdown em Pips.

Como é útil o Drawdown Forex.

Para os comerciantes, o drawdown é usado em referência ao quão bom funciona um sistema ou estratégia de negociação, enquanto que para os investidores, o drawdown é usado para aprender mais sobre o risco máximo que um gerente de dinheiro ou um fundo pode tomar, ajudando-os a tomar uma decisão mais informada .

A maneira mais simples de explicar a redução é quando uma conta com patrimônio de $ 1000 leva uma perda de US $ 500. Aqui, a redução é de 50%. O que, quando traduzido para o termo leigo, não é senão o fato de que a conta pode perder até 50% de seu valor. Drawdown também pode ser ilustrado de forma diferente. Por exemplo, se um sistema de negociação forex indicar que é rentável de 80%, isso se traduz em uma redução de 20% que o sistema de negociação incorrerá.

Figura 3: Drawdown & # 8211; Sistema de Negociação.

Na figura acima, percebemos que o sistema de negociação tem um ganho total de 5%, mas corre no risco de uma redução de 11%. Basta olhar para o ganho e o drawdown claramente diz que os riscos ultrapassam em muito os lucros gerados a partir deste sistema de negociação e, portanto, podem alertar um investidor se valer a pena investir, como um sistema de negociação arriscado ou um fundo.

A maioria dos comerciantes tende a procurar um sistema de negociação que possa / irá evitar as retiradas. No entanto, este é um mito, pois qualquer sistema de negociação incorrerá em uma redução. Mesmo 1% às vezes e não há como evitar isso. Embora as reduções possam ser calculadas manualmente, a maioria dos sistemas de análise forex, como o myfxbook, faz isso automaticamente por você.

Drawdown pode ajudar os comerciantes a identificar se um sistema ou método de negociação é rentável em relação aos riscos associados a ele. Como comerciante, o desconto conseqüentemente pode dizer se você precisa alterar o tamanho padrão do contrato ou se você precisa reformular completamente sua estratégia de negociação. Os Drawdowns continuam a mudar se um novo pico ou uma calha for atingido e, portanto, não é uma constante, mas uma variável que continua a mudar ao longo da vida útil de um sistema comercial ou de um fundo. É por esse motivo; Em geral, é possível ouvir a frase de que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Como um thumbrule geral, quanto menor o risco por comércio, menor será o rebaixamento, mas ao custo que o crescimento ou o lucro aumenta a um ritmo muito lento. Pelo contrário, mais riscos que você tira, maior será o levantamento de divisas e os lucros serão.

O objetivo, portanto, para a maioria dos comerciantes ou gestores de fundos é encontrar um equilíbrio entre risco e crescimento e é aí que as cobranças são mais úteis.

Remessa Forex.

O desconto Forex é uma diminuição de um capital de investimento que acontece como resultado de várias posições perdidas. Esses negócios podem alternar com os rentáveis. A definição de redução é denominada numericamente como a diferença entre o pico e a calha da curva de capital. Para estimar um risco de retirada, os comerciantes usam uma calculadora de retirada. Deixe o & rsquo; s dar uma olhada no suporte de redução.

De acordo com esta técnica, você deve aumentar o volume de sua posição se o mercado financeiro se mover para o lado, o que não é contrário ao seu comércio. Esta técnica se adapta às estratégias baseadas na virada do preço. O movimento do preço inicial é contra uma posição aberta, mas o preço se move para a direção correta e um comerciante fecha o comércio com lucro. O suporte de retirada é a antítese exata do método de Excursão Favorável Máximo. Esta técnica aumenta o número de contratos negociados a tempo, enquanto um comerciante aguarda a reversão do mercado e o fechamento de negócios com lucro.

Quando o movimento do mercado é cotado como porcentagem.

& ndash; é a quantidade inicial de volume negociado após um comércio lucrativo.

p1 e p2 & ndash; a medida do preço inicial e final do movimento do mercado.

X & ndash; o número de contratos negociados adicionado à posição existente se o movimento do mercado atender aos critérios.

k e k% - o movimento do mercado em termos percentuais e absolutos.

O número de contratos negociados adicionado ao número inicial (já existente) se o movimento de preços atender aos principais critérios. O movimento do mercado é a direção oposta à posição em termos percentuais e absolutos.

Vamos assumir que seu capital de negociação (conta) é de 20 000 $, você começará a negociar com dois contratos e você deseja aumentar sua posição existente por 1 contrato por 500 $ se o mercado se mover na direção oposta ao cargo. Então, se o custo do contrato for de 1 000 $ e esse movimento contra a sua posição por 500 $ for realizado, você está negociando com 2 + 1 = 3 contratos, no caso do movimento com 500 $ mais. Ou seja, 500 $ + 500 $ = 1000 $ e você está negociando com 2 + 1 + 1 = 4 contratos e assim por diante até fechar sua posição ou seu capital de negociação é suficiente para aumentar o volume de contratos.

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4 maneiras simples sobre como sair de um Drawdown Forex.

Forex drawdown & # 8230; nenhum comerciante quer, mas se você estiver no mercado forex, você enfrentará isso.

Você já experimentou essa situação? Não importa o que você tente, você simplesmente não pode sair da sua retirada?

Parece que o mercado forex é apenas contra você, não importa o que você experimente.

Você vê uma configuração de negociação muito boa. Você toma o comércio. O preço não segue, ele salta para frente e para trás até que sua perda de parada seja atingida.

Ou o pior cenário é que você não tem uma perda de parada no lugar e o preço simplesmente continua em frente a você.

Agora você está olhando para uma enorme perda de papel e você simplesmente não sabe como sair dela.

Você começa a acreditar que o mercado forex é manipulado e pode até começar a criar teorias de conspiração que seu corretor forex está trabalhando contra você.

Confie em mim, eu entendo porque eu estive lá. Eu tambem experimente reduções.

Muitas vezes, busco minhas contas de negociação forex porque não consigo me recuperar de algumas das grandes cobranças da minha conta.

Aqui vou falar sobre minhas experiências de ter uma redução e como eu me recuperei.

Talvez você possa aprender algo com isso.

O que é um Drawdown Forex? Definição.

Agora, eu entendo que alguns de vocês podem ser completamente novos neste negócio de negociação forex que você realmente não sabe o que significa forex drawdown.

Se você tem uma conta de negociação forex de US $ 10.000 e você perde US $ 5.000. Qual porcentagem de sua conta perdeu?

Bem, a resposta é de 50%.

Isto é o que os comerciantes chamam de redução.

Então, o seu desconto é de 50%.

Então, uma redução por definição é simplesmente uma redução do seu capital comercial depois de ter algumas negociações perdedoras.

Então, como é calculado o drawdown?

Bem, você simplesmente obtém a diferença entre um pico relativo em seu capital menos uma parcela relativa e se multiplica em 100% e é assim que você obtém uma redução em%.

Fonte da imagem: Babypips.

O que é um Drawdown máximo?

Uma redução máxima (MDD) é a perda máxima de um pico a uma calha de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido.

No gráfico abaixo, você pode ver uma conta de negociação de US $ 5.000 sofrendo uma perda de US $ 2.500, que é uma redução de 50%.

Então, depois de algumas vitórias, a conta fez um novo pico em US $ 10.000, depois caiu para US $ 8.000 depois de sofrer alguma perda, uma redução de 20%.

Então, aqui é o que você tem:

o primeiro desembarque de pico a vale foi de 50%, o segundo desembarque de pico a vale foi de 20%.

Portanto, a redução máxima aqui é de 50%.

18 Perdendo Negociações Em Fila.

Eu estava em uma redução de 18%. Aconteceu durante um período de 2 semanas. Agora, o levantamento de 18% pode não fazer com que você empurre o botão de pânico, mas o que pode causar pânico é a forma como alcançou essa redução de 18%.

Você vê, eu tinha 18 negociações perdidas na fila! Para alguns, isso seria suficiente para questionar seu sistema comercial e # 8220; saltar navio & # 8221; por assim dizer.

Não importa quais negociações eu coloquei, eu estava perdendo. Dia após dia, todo comércio que eu coloquei estava perdendo.

Parecia que minha série perdedora não ia acabar.

Se você estivesse nessa situação, o que você teria feito?

Você ficaria preso com o seu sistema comercial ou saltaria e começaria a procurar outro sistema comercial para usar? Ou você teria começado a aumentar seus tamanhos de lote para ter uma chance de obter esse & # 8220; um comércio de sorte & # 8221; que irá recuperar todas as perdas sofridas?

Mas aqui é a coisa, porém: Forex Trading Drawdowns Storms Don & # 8217; t Last Forever. Eles terão que terminar algum dia e # 8230;

No entanto, eu sabia que isso iria acabar. Eu sabia que eu iria sair disso, e quando eu fizer, isso aconteceria rapidamente.

E isso aconteceu com rapidez!

Em apenas uma semana de negociação, consegui eliminar todas as minhas perdas comerciais e ganhei muito mais.

Então, o que eu fiz? O que aconteceu?

Bem, quando isso acontece, é tudo sobre o risco: recompensa.

Se você faz muito mais do que perdeu em um comércio, você sempre virá rentável no final. Então, o que aconteceu.

Você está indo perder em Forex (que é um fato!)

A indústria de forex é tipo de mimada. As pessoas vão para sites e blogs da forex e lê sobre quanto dinheiro você pode fazer & # 8221; blah blah blah & # 8230;

E adivinhe o que acontece?

Isso gera essas idéias em nossas cabeças que & # 8221; Eu não vou perder e # 8221 ;. Os comerciantes de Wannabe então têm essas expectativas irrealistas de que você pode ganhar dinheiro mês após mês na negociação forex.

E adivinhe o que acontece quando entra em negociação ao vivo de forma real?

Você começa a perder & # 8230; e se o seu comércio perde começar a aumentar e você está sofrendo uma grande retirada, você não faz sentido e não percebe isso por isso.

Então, o que você acha que acontece?

E o resultado sempre tende a acabar em desastre.

Volatilidade.

Você verá, haverá momentos em que o mercado forex passará por um período de baixa volatilidade, o que significa que o preço estará dentro do limite.

O preço não verá mover muito e qualquer movimento que ele faça naquele período de baixa volatilidade será bastante errático.

Você pode ver uma boa configuração de negociação e você deve negociar, mas o preço não segue.

Isso causa muitas perdas para muitos comerciantes.

É durante esse período que muitos comerciantes de forex simplesmente despejam seus sistemas de negociação e começam a procurar o próximo sistema de comércio # 8220; santo graal e # 8221 ;.

Contas que não possuem gerenciamento de risco adequado vão para zero.

As contas que dependem de grandes taxas de ganhos / perdas sofrem tremendamente.

Agora, eu não sou comerciante profissional, nem troco forex pela vida, mas da minha experiência, no final de um período de retirada, desde que você continue seguindo seu sistema e regras de gerenciamento de dinheiro, você irá compensar o terreno perdido e impulsionar sua conta de negociação forex para novas alturas.

4 formas de como sair de Forex Drawdowns.

É simples, mas difícil, ao mesmo tempo.

No entanto, se você seguir estas regras, você também pode suportar cobranças.

Regra nº 1: recompensa de risco.

Isso faz ou quebra sua conta de negociação forex: você deve ter uma recompensa de risco positiva.

O que isso significa é isso: se você perder, você precisa perder pequeno e, se você ganhar, você precisa ganhar grande.

Por exemplo: Joe toma um comércio e sua perda de parada foi de 42 pips longe da entrada.

O comércio ganhou 258 pips.

Então, seu risco: a recompensa foi de 1: 6.

Agora, se cada comércio, você arrisca em torno de 42 pips, essa vitória teria eliminado 6 negociações perdedoras e # 8230. Apenas um comércio! Pense nisso.

O que simplesmente significa que você pode ter mais negociações perdedoras que ganham comércios, mas você ainda vai sair no topo.

É por isso que o risco: a recompensa é crucial na negociação forex.

Regra 2: Mantenha seu risco abaixo de 1% da sua conta.

Se você perder, você precisa perder pequeno.

Se você arriscar entre 1% e 8211; 2,0% da sua conta de negociação por negociação, então:

20 perder negócios em uma fileira e você ainda estará totalmente ok 40 perder comercialização 40 negociações seguidas e você ainda estará bem.

Ignore esta regra em seu próprio perigo. Esteja preparado para 40 negociações perdidas seguidas.

Parece louco, mas você tem que ter em conta o pior cenário possível em sua negociação.

Regra nº 3: fique com ele se & # 8230;

Somente siga esta regra se você seguiu as regras 1 e 2.

Muitas pessoas pulam de navio, porque não entendem que é um período de baixa volatilidade cíclica.

Então, eles decidem ficar fora do mercado por um pouco & # 8221; .

O mercado não toca um sino quando está pronto para começar a se mover de novo.

Se você perdeu esse primeiro balanço, então você está perdendo um bom pedaço de pips para o ano.

Nenhuma dessas coisas é sexy, mas elas são vitais.

Regra nº 4: reconheça a condição do mercado.

Aprenda a entender quando o mercado está em um período de baixa volatilidade.

Abaixe seu risco para 0,5%, mas não fique fora do mercado por causa dos motivos que acabei de dizer.

Depois de fazer isso, você pode perder felizmente, sabe que está protegido e sabe que em algumas semanas ou meses as coisas vão se virar.

Nada disso é fácil. Nada disso é chamativo.

O comércio é uma coisa longa e chata. Como deveria ser.

Depois de uma série de perdas, é tentador tirar proveito de um negócio vencedor rapidamente.

Você está criando uma vitória.

No entanto, você deve resistir e gerenciar seus negócios como um Wall Street Pro.

Caso contrário, você não puxou para fora da retirada.

Você deve gerenciar para manter a calma e apenas sair de um comércio, uma vez que lhe dá um enorme retorno.

Perder negócios em uma fila e ver o aumento de sua redução pode levar sua loucura. Mas isso é como os mercados funcionam.

Você precisa continuar fazendo os negócios, reduzir seus riscos e ficar com ele.

Forex para iniciantes.

Os comerciantes perguntam sobre:

O que é drawdown?

A DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de uma série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo.

(Proporção de negociações perdidas ou PERDA DE ROTAÇÕES - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis.)

Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a tomar perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de negociação.

Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para trocar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria uma redução de 50%.

Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é rentável de 80% (o que significaria logicamente que os restantes 20% do tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis ​​consecutivos e 2 negociações perdidas a cada vez? Será 10 trocas perdedoras consecutivas e, depois, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás e encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior série de perdas - isso é o que seria chamado de DESENVOLVIMENTO MÁXIMO para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para .

Preciso de um exemplo de redução máxima e me ajude.

torná-lo mais simples.

quanto mais baixo, melhor?

Excelente, muito claro.

Muito claro e útil, obrigado.

uma representação matemática de uma redução ajudará. Por favor elabore,

Para os iniciantes pedindo explicação:

Diga se você está usando um sistema de negociação como martingale ou hedging ou qualquer outro, o drawdown refere-se a perda máxima que você pode ser submetido com essas estratégias ou qualquer consultor especializado. Então, se você investir $ 1000 e retirar 25%, você pode perder $ 250.