Calculadora delta das opções de ações

Opções Delta.

Qual é o grego chamado Delta em negociação de opções? Como as opções delta afetam minha negociação de opções?

Opções Delta - Definição.

Opções Delta é a opção grego que mede a sensibilidade do preço de uma opção a uma mudança no preço do estoque subjacente.

Opções Delta - Introdução.

Talvez a coisa mais exótica que você aprenda na negociação de opções são as opções de gregos.

Onde obter o Delta das opções?

Você pode obter o valor delta, bem como de outras opções gregas, de uma espécie de cadeia de opções conhecida como "Pricer", que está disponível em todos os corretores de opções on-line respeitáveis. Abaixo está um exemplo de um preço de opções tirado da Optionsxpress.

Opções Delta - Características.

Opções positivas e negativas Delta Valores.

Os valores de delta de opções são positivos ou negativos. Opções de chamada têm valores de delta positivos, sugerindo que ele ganhará valor proporcionalmente com um ganho de valor no estoque subjacente. Opções de colocação têm valores negativos do delta, sugerindo que ele irá perder valor à medida que o estoque subjacente aumenta. Por outro lado, as opções de chamadas com seus valores delta positivos caem no preço à medida que o estoque subjacente cai e colocam opções com seus valores negativos de valores de delta no preço à medida que o estoque subjacente cai. Em suma, o valor delta positivo torna-se rentável à medida que o estoque sobe e o valor negativo do delta se torna rentável à medida que o estoque diminui.

Opções de Delta e Opções de Dinheiro.

O valor do delta das opções sobe à medida que as opções ganham cada vez mais no dinheiro (ITM) e reduz-se à medida que as opções ficam cada vez mais fora do dinheiro (OTM). Nas opções de dinheiro, não importa chamadas ou opções de venda, tenha valor delta de 0,5, sugerindo uma chance de 50% de acabar no dinheiro ou fora do dinheiro. Saiba mais sobre Opções Moneyness agora.

Opções Delta & Time to Expiration.

Quando há menor tempo para expirar, as chances de opções permanecerem em seu estado de validade prevalecente por vencimento aumentam. Isso significa que quanto mais perto expirar uma opção é, mais provável é que nas opções de dinheiro permanecerão no dinheiro por vencimento e fora das opções de dinheiro ficando fora do dinheiro por vencimento. Como tal, quanto mais próximo do prazo de validade, maior será o valor delta das opções nas opções de dinheiro e menor será o valor do delta do dinheiro no mesmo preço de exercício. Saiba mais sobre Expiração de opções agora.

Taxa de mudança de opções Delta.

As opções de valor delta mudam à medida que ele ganha mais e mais dinheiro ou dinheiro. Esta taxa de mudança é regida por outras opções gregas conhecidas como Gamma.

Opções Delta - O que sugere.

Existem duas maneiras principais de ver o que as opções delta significam. É primeiro uma indicação de quanto o valor da opção se moverá com um movimento de $ 1 no estoque subjacente (tudo mais igual, desconsiderando a volatilidade), em segundo lugar, também é uma indicação da probabilidade aproximada de que a opção acabará em O dinheiro (ITM) por vencimento. Opções com valor delta de 1 é o preço em uma probabilidade de 100% de acabar no Inquérito por prazo de validade. As opções com valor delta de 0,5 são preços em uma probabilidade de 50% de terminar no dinheiro no vencimento.

Opções Delta - Uma indicação de mudança relativa.

A aplicação mais direta e importante das opções delta está em sua indicação de variação relativa em relação ao preço do estoque subjacente. Um valor delta de opções positivas significa que o preço da opção se move na mesma direção que o estoque subjacente, enquanto um valor delta de opções negativas significa que o preço da opção se move inversamente proporcional ao movimento do estoque subjacente. Quando você compra opções de compra, que tem valores de delta de opções positivas, você ganha dinheiro quando o estoque sobe e perde dinheiro quando o estoque diminui na mesma proporção. Quando você compra opções de venda, que possui valores de delta de opções negativas, você ganha dinheiro quando o estoque cai e perde dinheiro quando o estoque sobe.

Quando você compra opções de compra, você está comprando deltas de opções positivas enquanto você compra deltas de opções negativas quando compra opções de venda. Por outro lado, quando você escreve opções de chamadas, você está ganhando deltas de opções negativas enquanto você está ganhando deltas de opções positivas quando escreve opções de venda.

O valor Delta também permite calcular um ganho aproximado ou perda de valor com um movimento de US $ 1 no estoque subjacente. Se você comprar 1 contrato de opção de compra com valor delta de 0,7, significa que cada opção ganha aproximadamente US $ 0,70 em valor quando o estoque subjacente subiu US $ 1. Uma vez que 1 contrato representa 100 ações, cada contrato dessas opções de compra ganha US $ 70 com um ganho de US $ 1 no estoque subjacente. Da mesma forma, se você comprar uma opção de contrato de venda com valor delta de 0,7, você faz US $ 70 por cada queda de US $ 1 no estoque subjacente. Esses cálculos são apenas aproximações porque o valor do delta está mudando o tempo todo, mesmo quando o estoque está em movimento e os preços das opções também são afetados pela volatilidade implícita.

Como o valor delta de opções é a proporção de quanto as opções se moverão em relação ao estoque subjacente, o valor delta sugere quantos estoques correspondentes você está efetivamente comprando com essas opções. 2 contratos de opções de chamadas de dinheiro com valor delta de 0,5 tem um total de 200 x 0,5 = 100 deltas. 100 deltas significa que você está controlando efetivamente os movimentos exatos de 100 ações das ações subjacentes e, portanto, quase tão bom como comprar 100 ações (quando o estoque subjacente aumenta $ 1, as opções aumentam um total de US $ 100). Se você comprar 10 contratos de opções de venda com valor delta de -0,75, você é efetivamente curto 1000 x 0,75 = 750 ações. Com isso em mente, você poderia calcular o número exato de opções para comprar para ser efetivamente longo ou curto um número definido de ações. Se você deseja ser longo 1000 ações, você poderia comprar 20 contratos nas opções de chamada de dinheiro com valor delta de 0,5 (1000/50 = 20) ou você poderia comprar 13 contratos nas opções de chamada de dinheiro com valor delta de 0,77 (1000/77 = 13).

Outra aplicação importante de saber o valor delta exato e, portanto, o quanto as opções se moverão em relação ao seu estoque subjacente é que ele permite calcular o número exato de opções que você precisa para realizar o hedge neutral delta. Ao ter uma posição neutra delta, você garante que o valor de sua posição permaneça estagnado, independentemente da forma como o estoque subjacente foi e seja útil quando as condições do mercado são temporariamente perigosas.

Opções Delta - Probabilidade de terminar no dinheiro.

Outra maneira de olhar as opções delta é que ele se aproxima da probabilidade de a opção acabar no Inquérito ao expirar. No fundo, as opções de dinheiro têm valor delta de 1 ou perto de 1, o que significa que tem quase 100% de chance de permanecer no dinheiro por vencimento. Nas opções de dinheiro, o valor delta é de 0,5 ou 50%, o que significa que tem uma chance de 50/50 de terminar no dinheiro por vencimento, já que o estoque pode se mover mais alto ou menor que esse preço.

Opções Típicas Delta Valores.

Mesmo que os valores de delta de opções exatas só possam ser obtidos com um cálculo preciso usando um modelo de preços de opções, como o modelo Black-Scholes, os comerciantes de opções experientes geralmente se aproximam desses valores usando a seguinte regra:

1. As opções do Money têm opções de valor delta de 0,5.

Fatores que afetam as opções Delta.

2 fatores principais influenciam o valor das opções delta; Tempo de expiração e Opções de Dinheiro. Nós discutimos os efeitos do Options Moneyness no valor Options Delta de forma extensa acima. Em geral, o Delta das Opções aumenta à medida que as opções vão cada vez mais no dinheiro e diminuem à medida que as opções vão mais e mais do dinheiro. As opções Delta of In The Money também aumentam à medida que a expiração se aproxima e as opções delta de fora das opções de dinheiro diminuem à medida que a expiração se aproxima. Pensando em termos de opções de delta que representam a probabilidade de terminar com o dinheiro no vencimento, não é difícil entender por que as opções de delta das opções de dinheiro se aproximam de 100 quando o vencimento se aproxima e por que as opções delta de fora das opções de dinheiro se aproximam de 0 como a proximidade da expiração.

Saber que um prazo mais próximo das opções de compra de dinheiro tem um valor de delta maior do que as opções de longo prazo do mesmo preço de exercício, você pode escolher a opção correta para otimizar os lucros para o período de espera esperado. Se você espera que um estoque se reunisse dentro de alguns dias, você compraria opções de prazo mais próximas em vez de opções de longo prazo para retornar um lucro maior no mesmo movimento do estoque subjacente.

Calculando as opções agregadas Delta.

Quando você tem um portfólio com muitas posições de opções de ações em uma única ação, é útil saber se o valor de sua carteira vai subir ou descer com um movimento no estoque subjacente. Também é útil saber se o seu portfólio vai bem ou não, quando o mercado global subir ou descer. Você faz isso agregando o delta de opções totais em seu portfólio. Em geral, quando o mercado global é otimista, seu portfólio faria bem se tiver um delta de opções agregadas positivas e, quando o mercado geral for grosseiro, seu portfólio faria bem se tiver um delta de opções agregadas negativas. Opções agregadas Delta também é conhecido como Posição Delta.

O cálculo de opções agregadas delta é muito simples. Você simplesmente listar todo o valor delta de todas as opções em seu portfólio e somá-los juntos fará.

Na Caixa de Opções de Opções 1, a carteira se beneficiaria se as ações do XYZ cair porque possui um delta de opções agregadas de -60, o que é um valor negativo.

Como a maioria das ações aumenta quando o mercado global aumenta e cai quando o mercado global cai, conhecer o delta de opções agregadas de seu portfólio geral dá uma indicação quanto à inclinação do mercado para seu portfólio.

A opção Sample Options Trading Portfolio 2 possui um valor delta de opções agregadas positivas de 720, o que significa que o portfólio pode ser bem sucedido quando o mercado global crescer. Compreender o valor delta das opções agregadas do seu portfólio permite que você saiba quando fazer ajustes quando as condições do mercado mudarem.

Opções Delta Formula.

A fórmula para opção delta é:

C = Valor da Opção de Chamada.

S t = Valor atual do ativo subjacente.

N (d1) = Taxa de variação do preço da opção em relação ao preço do ativo subjacente.

Mantendo um olho na posição Delta.

Em Conheça os gregos, discutimos como o delta afeta o valor das opções individuais. Agora, deixe-nos dar uma olhada em como você pode levar o delta para o próximo nível. & ldquo; posição delta & rdquo; permite que você acompanhe o efeito delta neto em um conjunto de opções que se baseiam no mesmo estoque subjacente.

Pense na posição delta desta forma: as opções atuam como um substituto para um certo número de ações do estoque subjacente. Para qualquer posição de opção em um estoque específico, você pode adicionar os deltas de todos os contratos de opção e п Ѓ п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п out п п п п out out out п Dessa forma, você sempre saberá o topo da sua cabeça como ele deve reagir quando o estoque faz um movimento de um ponto em qualquer direção.

Como as Opções atuam como substituto das ações da Stock.

Um contrato de chamada única com um delta de .01 é um substituto de uma parcela de estoque. Aqui e por quê.

Se o preço das ações subir de US $ 1, a chamada deve subir por um centavo. Mas, em geral, um contrato de opção representará 100 ações. Então você precisa multiplicar o delta por 100 partes:

Isso significa que se o preço do estoque aumentar US $ 1, o valor da sua posição de chamada também deve aumentar US $ 1. Então, em essência, ele se comporta como uma parcela de estoque.

Possuir um contrato de chamada única com um delta de .50 é semelhante a possuir 50 partes. Quando o estoque subjacente aumenta $ 1, o valor da opção deve aumentar em $ .50. Assim, o valor da posição geral aumentará em US $ 50. ($ 50 x 100 multiplicador de ações = $ 50.)

Funciona da mesma forma com as põr, mas tenha em mente que coloca um delta negativo. Então, se você possui um contrato de venda com um delta de -50, seria uma posição curta de 50 ações. Se o estoque subjacente descer $ 1, o valor da posição da opção deve subir $ 50.

Calculando a posição Delta para uma estratégia de uma única perna com vários contratos.

Aqui é um exemplo. Digamos que você possua 10 contratos de chamadas XYZ, cada um com um delta de .75. Para calcular a posição delta, multiplique .75 x 100 (assumindo que cada contrato representa 100 partes) x 10 contratos. Isso lhe dá um resultado de 750.

Isso significa que suas opções de chamadas estão atuando como um substituto para 750 ações do estoque subjacente. Então, você pode aguentar se o estoque subiu $ 1, a posição aumentará aproximadamente US $ 750. Se o estoque subjacente descer $ 1, a posição diminuirá aproximadamente $ 750.

Calculando a posição Delta para várias pernas e múltiplas estratégias.

Muitas vezes, as estratégias de sua opção serão mais complexas do que algumas opções de chamadas com o mesmo preço de exercício. Você pode usar estratégias multi-perna, e você pode até mesmo executar estratégias diferentes no mesmo estoque subjacente ao mesmo tempo.

Cada uma dessas estratégias pode envolver opções com diferentes preços de exercício e datas de validade. Por exemplo, você pode terminar executando um condor de ferro e um calendário longo espalhado com chamadas simultaneamente no mesmo estoque subjacente.

Os deltas de algumas opções individuais na posição de opção completa serão positivos e alguns serão negativos. Mas mesmo que as estratégias que você está executando são complexas, um olhar para a posição delta pode dar uma idéia de como o valor da posição deve mudar se o estoque se mover um ponto em qualquer direção.

Nós não queremos desordenar esta seção, fazendo a matemática em seis ou sete pernas diferentes entre várias estratégias. Então, deixe-nos olhar para um exemplo fácil de como você calcula o delta de posição para uma estratégia multi-perna simples. Por exemplo, considere uma longa chamada espalhada com duas pernas.

O exemplo 2 mostra os detalhes de uma chamada prolongada XYZ espalhada com um longo ataque de 55 e uma baixa de 60 gravações, ambos com a mesma data de validade. Imagine que com a negociação de ações em US $ 56,55, compramos 15 contratos de chamadas de 55 greves com um delta de .61 e vendemos 15 contratos de chamadas de 60 greves com um delta de .29.

Calculando a perna 1.

O delta do chamado 55-strike é .61. Então, para determinar o delta total, multiplicamos .61 x 100 compartilham multiplicadores x 15 contratos. Isso equivale a 915.

Cálculo da perna 2.

O delta da chamada 60-strike é .29. No entanto, uma vez que você vende as chamadas, para esta parte da sua posição, o delta será realmente negativo: -0.29. Então, as 60 chamadas e rsquo; o delta total é de -29 x 100 compartilha o multiplicador x 15 contratos. Isso é igual a -435.

Calculando a posição total Delta.

Agora você simplesmente adiciona os deltas de cada perna em conjunto para determinar sua posição delta: 915 + (-435) = 480. Portanto, a mudança teórica no valor da posição com base em um movimento de US $ 1 no estoque subjacente é de US $ 480. Portanto, o valor total desta posição se comportará como 480 partes da ação XYZ.

Como a posição delta ajuda você a gerenciar seu risco.

Seu posicionamento líquido delta para opções em qualquer ação subjacente representa seu risco atual em relação a uma alteração no preço das ações. No longo exemplo de propagação de chamadas, você precisa se perguntar se você está confortável com o mesmo risco de ser 480 ações do estoque XYZ. Caso contrário, você pode querer atender a esse risco. Você pode fazê-lo fechando parte de sua posição ou adicionando deltas negativos, talvez comprando pedaços ou vendendo ações curtas.

A mesma lógica se aplica se você tiver uma posição com um delta negativo alto. Você terá o mesmo risco que uma posição curta no estoque. Para ajustar seu risco, você pode despejar parte de sua posição, comprar chamadas ou comprar o estoque.

Não se esqueça da gama.

Assim como a gama afetará o delta de uma opção à medida que o preço da ação muda, afetará o delta da rede de toda a sua posição também. Portanto, é importante ter em mente que sua posição delta mudará com cada pequeno movimento no estoque. E o efeito da gama na posição delta pode ser enorme, porque estamos falando de contratos de opções múltiplas.

O número de ações para as quais suas opções atuam como substituto mudará sempre que o preço das ações mudar. É por isso que é uma boa idéia manter um olho em sua posição delta ao longo da vida da sua posição de opção.

Se você tem uma conta Ally Invest, manter um olho na posição delta é fácil. Basta olhar para o & ldquo; Option View & rdquo; em seu & ldquo; Holdings & rdquo; página, ou use a calculadora Lucro + Perda, e nós iremos fazer a matemática para você.

Uma Introdução ao Rolling Rolling a Call Covered Rolling a Cash-Secured Put Rolling Short Call Spread O que é Early Exercise.

Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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Delta.

O que é 'Delta'

O delta é uma relação que compara a variação no preço de um ativo, geralmente um valor negociável, com a correspondente alteração no preço de seu derivativo. Por exemplo, se uma opção de estoque tiver um valor delta de 0,65, isso significa que, se o estoque subjacente aumentar no preço em US $ 1 por ação, a opção será aumentada em US $ 0,65 por ação, sendo tudo o mais igual.

BREAK Down 'Delta'

Os valores de delta podem ser positivos ou negativos, dependendo do tipo de opção. Por exemplo, a opção delta para uma chamada sempre varia de 0 a 1, porque, à medida que o subjacente aumenta no preço, as opções de chamadas aumentam de preço. Os deltas de opção de exibição sempre variam de -1 a 0 porque, à medida que a segurança subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminui. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0,33, se o preço do subjacente aumentar em US $ 1, o preço da opção de venda diminuirá em US $ 0,33. Tecnicamente, o valor do delta da opção é a primeira derivada do valor da opção em relação ao preço da garantia subjacente.

Delta é freqüentemente usado em estratégias de hedge, e também é referido como uma taxa de hedge.

Exemplos de comportamento Delta.

A BigCorp é uma empresa de capital aberto. As ações de suas ações são compradas e vendidas em bolsa de valores, e existem opções de venda e opções de compra negociadas para essas ações. O delta para a opção de compra nos compartilhamentos do BigCorp é .35. Isso significa que uma mudança de $ 1 no preço do estoque da BigCorp gera uma alteração de $ .35 no preço das opções de chamadas do BigCorp. Portanto, se as ações da BigCorp negociarem em US $ 20 e a opção de compra é negociada em US $ 2, uma mudança no preço das ações da BigCorp para US $ 21 significa que a opção de compra aumentará para um preço de US $ 2,35.

As opções de colocação funcionam da maneira oposta. Se a opção de venda nas ações da BigCorp tiver um delta de $ 65, então, um aumento de US $ 1 no preço das ações da BigCorp gera uma queda de $ 0,65 no preço das opções de venda do BigCorp. Portanto, se as ações da BigCorp forem negociadas em US $ 20 e a opção de compra é negociada em US $ 2 e, em seguida, as ações da BigCorp aumentam para US $ 21, a opção de venda diminuirá para um preço de US $ 1,35.

Como Delta Dit Comportamento.

Delta é um cálculo importante (feito por software de computador), uma vez que é uma das principais razões pelas quais os preços das opções se movem do jeito que eles fazem - e um indicador de como investir. O comportamento da opção call e option delta é altamente previsível e é muito útil para gerentes de portfólio, comerciantes, gestores de hedge funds e investidores individuais.

O comportamento de delta de opção de chamada depende se a opção é "in-the-money", o que significa que o cargo atualmente é lucrativo, "no dinheiro", o que significa que o preço de exercício da opção atualmente é igual ao preço do estoque subjacente ou "out-of - o-dinheiro ", o que significa que a opção não é atualmente lucrativa. As opções de chamadas em dinheiro aproximam-se de 1 à medida que as abordagens de expiração se aproximam. As opções de chamadas no dinheiro geralmente possuem um delta de 0,5 e o delta de opções de chamadas fora do dinheiro aproxima-se de 0 à medida que a expiração se aproxima. Quanto mais profunda a opção de compra de dinheiro, mais próximo o delta será para 1, e quanto mais a opção se comportará como o ativo subjacente.

Os comportamentos de opção de colocação de opção também dependem de se a opção é "in-the-money", "at-the-money" ou "out-of-the-money" e é o oposto das opções de chamadas. As opções de compra no dinheiro se aproximam de -1 quando a expiração se aproxima. As opções de venda no dinheiro geralmente possuem um delta de -0,5 e o delta das opções de venda fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que a expiração se aproxima. Quanto mais profunda no dinheiro a opção de venda, mais próximo do delta será -1.

Delta Spread.

O spread Delta é uma estratégia de negociação de opções em que o comerciante inicialmente estabelece uma posição neutra delta - ao mesmo tempo que compra e vende opções proporcionalmente à relação neutra (ou seja, os deltas positivos e negativos se compensam, de modo que, de modo que o delta global dos ativos em questão totais zero). Usando um spread de delta, um comerciante geralmente espera fazer um pequeno lucro se a segurança subjacente não mudar amplamente no preço. No entanto, maiores ganhos ou perdas são possíveis se o estoque se mover significativamente em qualquer direção.

O spread mais comum do delta é um calendário espalhado. O spread do calendário envolve a construção de uma posição neutra delta usando opções com diferentes datas de validade. No exemplo mais simples, um comerciante venderá simultaneamente as opções de chamadas no fim do mês e comprará opções de compra com uma expiração posterior em proporção à sua relação de neutro. Uma vez que a posição é delta neutro, o comerciante não deve experimentar ganhos ou perdas por movimentos de preços pequenos no título subjacente. Em vez disso, o comerciante espera que o preço permaneça inalterado, e como o mês próximo leva a perder o valor do tempo e expira, o comerciante pode vender as opções de compra com datas de validade mais longas e, espero, obter um lucro líquido.

Calculadoras de opções de ações.

Esta opção de modelos de calculadora implicou volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Por favor, note que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma permissão para o exercício antecipado da opção. Determina a volatilidade implícita da opção e a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Estes são valores-chave utilizados em todas as técnicas de negociação de volatilidade.

Os modelos Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Esta calculadora determinará a volatilidade implícita das opções de estilo americano, permitindo o exercício antecipado da opção. Também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho.

Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano, e o Black & amp; Modelo Scholes para opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são razoáveis ​​com base em sua previsão de volatilidade.

Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque romper os limites de preços superiores e / ou baixos durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção apenas calcularão a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de que o preço atinja seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição.

Insira até 5 opções / posições de ações, preço atual, meta de volatilidade e lucro percentual alvo. A calculadora determina a probabilidade (usando modelagem de Monte Carlo) de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço versus lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e os pontos de equilíbrio do lado de cima e de baixo. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de fazer uma ordem. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então esse é um comércio que você deve esquecer.

Esta calculadora de chamada coberta fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição estiver fechada ou rola para outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco.

Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os preços atuais de Put e Call. Se as opções forem razoavelmente razoáveis, a seguinte equação aplica-se: